Thị trấn Đại Nghĩa nằm ở trung tâm huyện Mỹ Đức, cách trung tâm Hà Nội 48 km về phía nam, có vị trí địa lý:

• Phía đông giáp huyện Ứng Hòa với ranh giới tự nhiên là sông Đáy
• Phía tây giáp xã Hợp Thanh
• Phía nam giáp các xã An Tiến và Đại Hưng
• Phía bắc giáp xã Phù Lưu Tế.

Thị trấn có diện tích 4,97 km², dân số năm 2004 là 6.913 người[2], mật độ dân số đạt 1.392 người/km².